Få ihop filerna?

Hej jag har ett problem som jag hoppas att ni kan berätta för mig hur man fixar.Det är så att när jag har fått hem en film till datan asså från nätet så när jag ska öppna den mappen för att kolla på filmen så ligger den i flera olika filer så jag inte kan kolla på den är det nån som vet hur jag ska göra?